Рынок рос весь день, но 200 дневную среднюю так и не пробил, завтра возможен откат, а вообще можем и на 190000 сходить....а там и на 170000 :(.

ЗАкрытие +2,88%   204540

Расчетные величины

• Открытие рынка 198235
• Волатильность 33.46 ,
• Дельта позиции 1*0,69+1-0.34(put)=1,35
• Тета позиции 337
• ГО-10600, ГООб-11777(покрытый)
• Закрытие рынка +2,88%   204540
• 190р 2260-2445, 195р 2885-3480, 200р 4510-4700
• 190с 16000-17500, 10205-12950, 8900-9190

Стратегия "на завтра" продать покрытый call  195-200, избавиться от put. В итоге получить синтетический короткий put.

http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=50049491&ct=comments#

Рынок с гэпом вверх, вот тут -то  и вспомнилась вчерашняя суета ,но удалось таки поиграть на волатильности и вернуть 2-й контракт, 195call доходил до 14900, подождал и купил за 13000- это было ошибкой т.к. цена опустилась  до 12000, а рынок под влиянием Америки закрыл утренний гэп дважды.... м.б. это "двойное дно" - тогда ждем 208000 , а может и "тройная вершина"  на дневке- тогда ждем  195 или 190000

• Куплен 195call за 13000, ждем роста для перекладки в 200call, хотя и нарушена дисциплина!
• Продаем  1 контракт 202610   - возможно рискованная сделка- закрыта по 202135

Расчетные величины

• Открытие рынка 206695
• Волатильность 34.9 ,
• Дельта позиции 1*0,69+2-0.34(put)=2,04
• Тета позиции 337
• ГО-14600, ГООб-11777(покрытый)
• Закрытие рынка 201705
• 190р 3200-3500, 195р 4500-5015, 200р 6500-6795
• 190с 15060-18195, 11500-11800, 8250-9790

Стратегия "на завтра" та же,  при росте рынка и достижении оционами цен 14400-16450 "переложиться" в более верхний страйк,  задача сохранить 7000 пунктов премии на контракт при  росте рынка, ВАЖНО сначала продать call затем купить. 

Рынок следит за Штатами, а там тучи еще не рассеялись, похоже сегодня будет шанс уменьшить цену хеджа

Рынок с утра упал, затем вырос ,что позволило захеджировать 2-й call

• Выписываем  put  195000 за 5050 пунктов,   ГО 11600
• Покупаем 1 контракт по 198805

Расчетные величины

• Волатильность 36.2,
• Дельта позиции 2*0,69+2-0.34(put)=3,04
• Тета позиции 337
• ГО-10600, ГООб-11000(покрытый)
• Закрытие рынка 202900

Т.О. на счет поступило: (10285/2-11000)+(11600/2-10600)+(202900-198805)+5050/2= - 12962р, именно эта сумма потрачена на поддержание позиции.

Стратегия "на завтра",  при росте рынка и достижении оционами цен 14400-16450 "переложиться" в более верхний страйк,  задача сохранить 7000 пунктов премии на контракт при  росте рынка.  

Рынок с утра упал, затем вырос ,что позволило захеджировать 2-й call

• Выписываем  put  195000 за 5050 пунктов,   ГО 11600
• Покупаем 1 контракт по 198805
• Продаем  1 контракт 202610   - возможно рискованная сделка.

Расчетные величины

• Волатильность 36.2,
• Дельта позиции 2*0,69+2-0.34(put)=3,04
• Тета позиции 337
• ГО-10600, ГООб-11000(покрытый)
• Закрытие рынка 202025
• Макс. прогнозируемый доход 16250р

Т.О. на счет поступило: (10285/2-11000)+(11600/2-10600)+(202025-198805)+5050/2= - 12962р, именно эта сумма потрачена на поддержание позиции.

Стратегия "на завтра",  при росте рынка и достижении оционами цен 14400-16450 "переложиться" в более верхний страйк,  задача сохранить 7000 пунктов премии на контракт при  росте рынка.  

Я начну.  Для примера расмотрим торговлю индексом РТС

• Выписываем  call  195000 за 10285 пунктов
• Покупаем 1 контракт по 198805
• Выписываем call  195000 за 11600 пунктов

Волатильность 36.9, Дельта позиции 2*0,63+1=2,26,  ГО-10600, ГООб-11000(покрытый), Закрытие рынка 200900

Т.О. на счет поступило: (10285/2-11000)+(11600/2-10600)+(200900-198805)/2= - 9610р, именно эта сумма потрачена на поддержание позиции. Деление на 2, примерно учитывает  алгоритм пересчета пунктов в рубли.

Стратегия "на завтра"  , хедж второго call на уровне 202000,  задача сохранить 7000 пунктов премии на контракт при  росте рынка.